David Bagge January 25, 2024

VIX och säsongseffekten

Liksom börserna har en vanligtvis stark period nov-april noteras också en säsongseffekt på volatiliteten (VIX). Sett till de senaste 20-årens historik ska vi ha en botten i mitten av januari, vilket vi även fick i år, för att sedan se stigande volatilitet fram till mitten av mars.

Noterbart är att VIX hittills detta år satte sin årslägsta under andra veckan av januari, precis som sig bör historiskt och ska VIX utvecklas i linje med den 20-åriga historiken ovan är det inom kort dags för högre nivåer på volatilitet! Om så sker i år blir oerhört intressant att se och trogna läsare av Dagens graf vet att CTAs och systematiska strategier är väldigt långa den amerikanska börsen. Skulle februari-mars bjuda på ökad volatilitet och surare börsminer kan det bli intressant på riktigt!

Graf: VIX WEEKLY CHART


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
July 3, 2025 David Bagge
Snabbaste återhämtningen sedan 2018!
I termer av hastighet kan vårens snabba återhämning av raset på -21% ytd som värst i april endast mätas med 1998…
June 30, 2025 David Bagge
Börsen toppar aldrig i juni!
S&P 500 och Nasdaq ser ut att stänga juni på nya rekordnivåer. Den som är rädd för att detta är den stora…
June 27, 2025 David Bagge
Börsen i sommar!
På måndag går sista handelsdagen på Q2 av stapeln och därmed är det dags för en ny upplaga av Kvartalskrönikan…