David Bagge January 25, 2024

VIX och säsongseffekten

Liksom börserna har en vanligtvis stark period nov-april noteras också en säsongseffekt på volatiliteten (VIX). Sett till de senaste 20-årens historik ska vi ha en botten i mitten av januari, vilket vi även fick i år, för att sedan se stigande volatilitet fram till mitten av mars.

Noterbart är att VIX hittills detta år satte sin årslägsta under andra veckan av januari, precis som sig bör historiskt och ska VIX utvecklas i linje med den 20-åriga historiken ovan är det inom kort dags för högre nivåer på volatilitet! Om så sker i år blir oerhört intressant att se och trogna läsare av Dagens graf vet att CTAs och systematiska strategier är väldigt långa den amerikanska börsen. Skulle februari-mars bjuda på ökad volatilitet och surare börsminer kan det bli intressant på riktigt!

Graf: VIX WEEKLY CHART


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
July 11, 2025 David Bagge
Dollarn – Make or break!
Marknadsinsikt Weekend Edition den 13:onde juni belyste den krasch vi sett i dollarn i år och spekulerade i ett en…
July 10, 2025 David Bagge
Säsongsmönster Guld
I förrgår publicerade vi en artikel på amerikansk skuldsättning och dess påverkan på guldpriset över långa…
July 6, 2025 David Bagge
Greedy markets!
Välkommen till Marknadsinsikt Weekend Edition som denna helg belyser marknadsentimentet som nu börjar bli ordentligt…