Liksom börserna har en vanligtvis stark period nov-april noteras också en säsongseffekt på volatiliteten (VIX). Sett till de senaste 20-årens historik ska vi ha en botten i mitten av januari, vilket vi även fick i år, för att sedan se stigande volatilitet fram till mitten av mars.
![VIX Seasonality](https://www.marketmate.se/wp-content/uploads/2024/01/image-98.png)
Noterbart är att VIX hittills detta år satte sin årslägsta under andra veckan av januari, precis som sig bör historiskt och ska VIX utvecklas i linje med den 20-åriga historiken ovan är det inom kort dags för högre nivåer på volatilitet! Om så sker i år blir oerhört intressant att se och trogna läsare av Dagens graf vet att CTAs och systematiska strategier är väldigt långa den amerikanska börsen. Skulle februari-mars bjuda på ökad volatilitet och surare börsminer kan det bli intressant på riktigt!
Graf: VIX WEEKLY CHART
![](https://www.marketmate.se/wp-content/uploads/2024/01/image-99.png)