David Bagge 4 oktober

VIX följer säsongsmönstret väl

Den 12 september publicerade vi ett inlägg på säsongsmönstret på VIX (här). Marketmate var ju inte live vid den tidpunkten, men inlägget finns i aktivet tillsammans med en rad andra artiklar med start den 3 september.

En uppföljning på VIX visar att volatiliteten på S&P 500 följer sitt historiska säsongsmönster väl. Sentimentet är mörkt och allokeringen till aktier har fallit kraftigt under augusti-september. Tänk om VIX toppar inom kort.. likt historien visar..

Rekommenderat

Se alla
19 februari David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och att det inte är…
16 februari David Bagge
Party like it’s 99?
Fredag morgon! Även om det regnar just denna morgon i ett gråmulet Stockholm finns det ändå ett hopp om att våren…
28 januari David Bagge
Säsongsmönster i februari
En ny månad står för dörren med start på torsdag. Till veckan har vi både Fed FOMC samt flertalet rapporter…