Efter uppgången på techrapporterna som främst drevs på av META (+20%) igår finns nu en rad divergenser på de amerikanska börserna. Vi vet sedan tidigare att andra halvan av februari vanligtvis är den svagaste tvåveckorsperioden på året (här) och med flertalet av techrapporterna bakom oss bör vi kunna gå in i en volatilare period med start inom kort.
Liksom vi nu har negativa divergenser i RSI, MACD, McClellan, Andel aktier över MA200, mfl, handlas också SKEW/VIX med en negativ divergenser mot S&P 500. Det har tidigare inneburit en toppish börs. Stigande SKEW innebär att investerare betalar upp för out of the money optioner. Både SKEW och VIX har stigit i år, med nu har vi alltså en negativ divergens i relationen, som tidigare inneburit en toppish börs.
NYSE med andel aktier över MA200
