Seasonality

Säsongseffekter på börsen refererar till historiska mönster av marknadsvariationer som uppstår under olika tider på året. Det finns tendenser där vissa månader eller säsonger uppvisar ökad eller minskad volatilitet och aktivitet. Genom att vara medveten om dessa mönster kan investerare få en djupare förståelse för marknadsdynamiken och möjligheter. Att analysera säsongseffekterna kan ge insikter för att anpassa investeringsstrategier och fatta kloka beslut, med hänsyn till historiska cykler och trender på börsen.    

Svep i sidled för att se fler kategorier/taggar
19 februari David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och...
16 februari David Bagge
Party like it’s 99?
Fredag morgon! Även om det regnar just denna morgon i ett gråmulet Stockholm finns det ändå...
28 januari David Bagge
Säsongsmönster i februari
En ny månad står för dörren med start på torsdag. Till veckan har vi både Fed...
25 januari David Bagge
VIX och säsongseffekten
Liksom börserna har en vanligtvis stark period nov-april noteras också en säsongseffekt på volatiliteten (VIX). Sett...
28 november David Bagge
Kom tomten i november?
Historiskt vet vi att nov-april är den starka börsperioden på året och att aktier generellt är...
21 november David Bagge
2023 vs 1999
Den 17 september postade vi inlägget ”Står Nasdaq inför melt-up alá 1999?” (här) som visade på...